PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRMI с VOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

XRMI и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRMI и VOOG

2026 (YTD)20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%15.18%4.22%-14.06%2.68%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-6.97%22.11%35.89%29.96%-29.48%8.69%

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%.

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
-5.29%
1 год
23.21%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.46%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Сравнение комиссий XRMI и VOOG

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

XRMI vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRMIVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.05

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.62

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.76

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

6.81

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRMI vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRMIVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.05

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.84

-0.58

Корреляция

Корреляция между XRMI и VOOG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и VOOG

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности VOOG в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.53%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и VOOG

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

XRMIVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-32.73%

+17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-13.71%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-9.07%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-5.01%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.54%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и VOOG

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRMIVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

7.28%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

12.68%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

22.28%

-15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

21.16%

-14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

20.65%

-13.66%