Сравнение XRMI с JELM
XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) and JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) are both Derivative Income funds. XRMI is passively managed, while JELM is actively managed. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. XRMI charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for JELM.
Доходность
Сравнение доходности XRMI и JELM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XRMI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.71%
- С начала года
- 4.47%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.92%
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $214.60K | $418.55K | $965.66K | |
| $231.37K | $159.10K | $183.23K |
Сравнение доходности по годам XRMI и JELM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 4.96% |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
Correlation
The correlation between XRMI and JELM is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRMI vs. JELM — Ранг доходности на риск
XRMI
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XRMI c JELM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRMI | JELM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRMI и JELM
Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки JELM в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и JELM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRMI | JELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -0.69% | -14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.35% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -0.21% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRMI и JELM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRMI | JELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 3.67% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 3.67% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.87% | 3.67% | +3.20% |
Сравнение комиссий XRMI и JELM
XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JELM в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRMI и JELM
Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности JELM в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.42% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
XRMI and JELM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JELM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JELM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.
XRMI has the higher dividend yield at 12.42%, compared with 1.21% for JELM.
They also come from different issuers: Global X and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.60% for XRMI and 0.59% for JELM.
Подберите оптимальное распределение для XRMI и JELM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор