PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с ARMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRMI с ARMW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. XRMI is passively managed, while ARMW is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XRMI charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и ARMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.

XRMI

1 день
0.03%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.56%
1 год
9.53%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMW

1 день
-5.75%
1 месяц
108.38%
С начала года
336.58%
6 месяцев
222.15%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRMI и ARMW

2026 (YTD)2025
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.78%2.82%
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF		336.58%-40.49%

Correlation

The correlation between XRMI and ARMW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов XRMI и ARMW

Секторы
XRMI
ARMW

Технологии

35.6%
36.0%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XRMI
35.6%
ARMW
36.0%

Финансовые услуги

XRMI
11.8%
ARMW

-

Коммуникационные услуги

XRMI
11.2%
ARMW

-

Потребительский циклический сектор

XRMI
10.2%
ARMW

-

Здравоохранение

XRMI
8.5%
ARMW

-

Промышленность

XRMI
8.3%
ARMW

-

Потребительский защитный сектор

XRMI
4.9%
ARMW

-

Энергетика

XRMI
3.5%
ARMW

-

Коммунальные услуги

XRMI
2.4%
ARMW

-

Недвижимость

XRMI
1.9%
ARMW

-

Сырьевые материалы

XRMI
1.8%
ARMW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Roundhill ARM WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с SPYXRMI с JEPI
Часто сравнивают с ARMW:
ARMW с AMDWARMW с ULTIARMW с UNHWARMW с CHPYARMW с SCLZARMW с CWIIARMW с USOY

Доходность на риск

XRMI vs. ARMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ARMW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c ARMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRMIARMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRMI vs. ARMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRMIARMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

4.33

-3.95

Просадки

Сравнение просадок XRMI и ARMW

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и ARMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRMIARMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-48.47%

+33.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-5.75%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-26.42%

+20.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и ARMW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRMIARMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

88.57%

-83.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

88.57%

-81.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

88.57%

-81.67%

Сравнение комиссий XRMI и ARMW

XRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и ARMW

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что меньше доходности ARMW в 16.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF		16.13%16.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.61%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

XRMI and ARMW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.

ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 12.61% for XRMI.

They also come from different issuers: Global X and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.60% for XRMI and 0.99% for ARMW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRMI и ARMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор