Сравнение XRMI с ARMW
XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. XRMI is passively managed, while ARMW is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XRMI charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности XRMI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRMI показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 274.37%.
XRMI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 274.37%
- 6 месяцев
- 265.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRMI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.48% | 3.17% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 274.37% | -41.28% |
Correlation
The correlation between XRMI and ARMW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов XRMI и ARMW
Секторы
XRMI
ARMW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
XRMI
ARMW
Финансовые услуги
XRMI
ARMW
-
Коммуникационные услуги
XRMI
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
XRMI
ARMW
-
Здравоохранение
XRMI
ARMW
-
Промышленность
XRMI
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
XRMI
ARMW
-
Энергетика
XRMI
ARMW
-
Коммунальные услуги
XRMI
ARMW
-
Недвижимость
XRMI
ARMW
-
Сырьевые материалы
XRMI
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRMI vs. ARMW — Ранг доходности на риск
XRMI
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XRMI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRMI | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRMI и ARMW
Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRMI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -48.47% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -24.65% | +23.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -25.27% | +19.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRMI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRMI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 94.38% | -88.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 94.38% | -87.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 94.38% | -87.48% |
Сравнение комиссий XRMI и ARMW
XRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRMI и ARMW
Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что меньше доходности ARMW в 27.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 27.55% | 16.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.75% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
XRMI and ARMW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 12.75% for XRMI.
They also come from different issuers: Global X and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.60% for XRMI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для XRMI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор