Сравнение XRMI с AMDW
XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. XRMI is passively managed, while AMDW is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XRMI charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности XRMI и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRMI показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.
XRMI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 3.42%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRMI и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 3.42% | 6.26% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
Correlation
The correlation between XRMI and AMDW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов XRMI и AMDW
Секторы
XRMI
AMDW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
XRMI
AMDW
Финансовые услуги
XRMI
AMDW
-
Коммуникационные услуги
XRMI
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
XRMI
AMDW
-
Здравоохранение
XRMI
AMDW
-
Промышленность
XRMI
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
XRMI
AMDW
-
Энергетика
XRMI
AMDW
-
Коммунальные услуги
XRMI
AMDW
-
Сырьевые материалы
XRMI
AMDW
-
Недвижимость
XRMI
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRMI vs. AMDW — Ранг доходности на риск
XRMI
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XRMI c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRMI | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRMI и AMDW
Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRMI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -34.64% | +19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -16.03% | +16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -13.84% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRMI и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRMI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 83.60% | -78.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 83.60% | -76.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.87% | 83.60% | -76.73% |
Сравнение комиссий XRMI и AMDW
XRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRMI и AMDW
Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что меньше доходности AMDW в 45.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.51% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
XRMI and AMDW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 45.55%, compared with 12.51% for XRMI.
They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for XRMI and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для XRMI и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор