Сравнение XRLX с WIMA
XRLX (FundX Conservative ETF) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. XRLX is actively managed, while WIMA is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRLX charges 1.63%/yr vs 0.42%/yr for WIMA.
Доходность
Сравнение доходности XRLX и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XRLX
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIMA
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRLX и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XRLX FundX Conservative ETF | 1.75% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.59% |
Correlation
The correlation between XRLX and WIMA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRLX vs. WIMA — Ранг доходности на риск
XRLX
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XRLX c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRLX | WIMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRLX и WIMA
Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки WIMA в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRLX | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -3.33% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -1.94% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.95% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRLX и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRLX | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 16.79% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 16.79% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 16.79% | -5.62% |
Сравнение комиссий XRLX и WIMA
XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии WIMA в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLX и WIMA
Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как WIMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.62% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
XRLX and WIMA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.
XRLX has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for WIMA.
They also come from different issuers: FundX and WisdomTree. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 0.42% for WIMA.
Подберите оптимальное распределение для XRLX и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор