Сравнение XRLX с WAMA
XRLX (FundX Conservative ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. XRLX is actively managed, while WAMA is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XRLX charges 1.63%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности XRLX и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XRLX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRLX и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XRLX FundX Conservative ETF | 2.48% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
Correlation
The correlation between XRLX and WAMA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRLX vs. WAMA — Ранг доходности на риск
XRLX
WAMA
Сравнение XRLX c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRLX | WAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRLX | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 4.87 | -3.46 |
Просадки
Сравнение просадок XRLX и WAMA
Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки WAMA в -1.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRLX | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -1.91% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.73% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.39% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRLX и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRLX | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 9.20% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 9.20% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 9.20% | +1.85% |
Сравнение комиссий XRLX и WAMA
XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLX и WAMA
Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как WAMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.57% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XRLX and WAMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.
XRLX has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for WAMA.
They also come from different issuers: FundX and WisdomTree. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для XRLX и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор