PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с VFMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. XRLV is passively managed, while VFMV is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMV

1 день
0.21%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.41%
1 год
13.49%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-4.48%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.76%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Correlation

The correlation between XRLV and VFMV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.84

Over the past year, the correlation between XRLV and VFMV has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XRLV и VFMV

Секторы
XRLV
VFMV

Коммунальные услуги

21.5%
6.7%

Финансовые услуги

16.3%
10.6%

Потребительский защитный сектор

15.3%
9.5%

Недвижимость

11.6%
6.4%

Здравоохранение

8.4%
10.1%

Промышленность

7.2%
10.1%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.9%

Технологии

5.6%
25.1%

Сырьевые материалы

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
10.7%

Энергетика

1.1%
3.9%

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
VFMV
6.7%

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
VFMV
10.6%

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
VFMV
9.5%

Недвижимость

XRLV
11.6%
VFMV
6.4%

Здравоохранение

XRLV
8.4%
VFMV
10.1%

Промышленность

XRLV
7.2%
VFMV
10.1%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
VFMV
6.9%

Технологии

XRLV
5.6%
VFMV
25.1%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
VFMV

-

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
VFMV
10.7%

Энергетика

XRLV
1.1%
VFMV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

XRLV vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.54

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.70

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и VFMV

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.64%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.81%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.64%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и VFMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.75%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.25%

—

Сравнение комиссий XRLV и VFMV

XRLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и VFMV

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and VFMV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for XRLV.

VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.53% for XRLV.

XRLV is categorized as S&P 500, while VFMV is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.13% for VFMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор