PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between XRLV and QQQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2015 г.

0.55

The correlation between XRLV and QQQ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRLV и QQQ

Секторы
XRLV
QQQ

Коммунальные услуги

21.5%
1.4%

Финансовые услуги

16.3%
0.2%

Потребительский защитный сектор

15.3%
7.7%

Недвижимость

11.6%
0.1%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

7.2%
2.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
12.3%

Технологии

5.6%
53.8%

Сырьевые материалы

3.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
15.8%

Энергетика

1.1%
0.6%

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
QQQ
1.4%

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
QQQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
QQQ
7.7%

Недвижимость

XRLV
11.6%
QQQ
0.1%

Здравоохранение

XRLV
8.4%
QQQ
4.2%

Промышленность

XRLV
7.2%
QQQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
QQQ
12.3%

Технологии

XRLV
5.6%
QQQ
53.8%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
QQQ
15.8%

Энергетика

XRLV
1.1%
QQQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

XRLV vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.57

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и QQQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-82.97%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.74%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-32.78%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и QQQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.94%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.37%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.29%

—

Сравнение комиссий XRLV и QQQ

XRLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и QQQ

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and QQQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XRLV.

XRLV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.38% for QQQ.

XRLV is categorized as S&P 500, while QQQ is Nasdaq-100. XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор