Сравнение XRLV с CHAT
XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. XRLV is passively managed, while CHAT is actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности XRLV и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XRLV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 27.78%
- С начала года
- 74.30%
- 6 месяцев
- 73.13%
- 1 год
- 144.01%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRLV и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 6.34% | 4.11% | 14.11% | 1.94% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 74.30% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
Correlation
The correlation between XRLV and CHAT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.02 |
The correlation between XRLV and CHAT shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XRLV и CHAT
Секторы
XRLV
CHAT
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Коммунальные услуги
XRLV
CHAT
-
Финансовые услуги
XRLV
CHAT
Потребительский защитный сектор
XRLV
CHAT
-
Недвижимость
XRLV
CHAT
-
Здравоохранение
XRLV
CHAT
-
Промышленность
XRLV
CHAT
Потребительский циклический сектор
XRLV
CHAT
Технологии
XRLV
CHAT
Сырьевые материалы
XRLV
CHAT
-
Коммуникационные услуги
XRLV
CHAT
Энергетика
XRLV
CHAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRLV vs. CHAT — Ранг доходности на риск
XRLV
CHAT
Сравнение XRLV c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRLV | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.98 | — |
Просадки
Сравнение просадок XRLV и CHAT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRLV | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -31.34% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.66% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.35% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRLV и CHAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRLV | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 30.74% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 29.90% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 29.90% | — |
Сравнение комиссий XRLV и CHAT
XRLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLV и CHAT
Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности CHAT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.64% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 1.53% | 2.15% | 1.94% | 2.57% | 1.96% | 1.26% | 1.65% | 1.66% | 1.76% | 1.39% | 1.71% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
XRLV and CHAT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.
CHAT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.53% for XRLV.
XRLV is categorized as S&P 500, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.75% for CHAT.
Подберите оптимальное распределение для XRLV и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор