Сравнение XREA.DE с VOO
XREA.DE (Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF) и VOO (Vanguard S&P 500 ETF) — оба биржевые фонды: XREA.DE — это REIT, отслеживающий FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Capped, а VOO — S&P 500, отслеживающий S&P 500 Index. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет XREA.DE показал 2.45% в год против 14.25% в год у VOO. При корреляции 0.26 их движения в цене в значительной степени независимы. XREA.DE взимает 0.33% в год против 0.03% у VOO.
Доходность
Сравнение доходности XREA.DE и VOO
Загрузка...
Разные валюты инструментов
XREA.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XREA.DE показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции XREA.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.45% против 14.25% соответственно.
XREA.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- 2.45%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение доходности по годам XREA.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XREA.DE Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF | 4.92% | 8.31% | -2.14% | 17.83% | -34.64% | 12.36% | -7.76% | 26.96% | -4.17% | 15.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.42% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Корреляция
Корреляция между XREA.DE и VOO составляет 0.09 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г. | 0.26 |
Корреляция между XREA.DE и VOO меняется по разным временным интервалам — от 0.09 (1 год) до 0.26 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XREA.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
XREA.DE
VOO
Сравнение XREA.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XREA.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.66 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.30 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.65 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 12.64 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XREA.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.66 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.76 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.77 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.86 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок XREA.DE и VOO
Максимальная просадка XREA.DE за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREA.DE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XREA.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -33.99% | -13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -8.90% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.51% | -24.52% | -22.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.51% | -33.99% | -13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.69% | 0.00% | -19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -3.72% | -11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 1.96% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XREA.DE и VOO
Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что XREA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XREA.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 4.62% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 9.32% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 15.22% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 16.72% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 18.56% | +1.18% |
Сравнение комиссий XREA.DE и VOO
XREA.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XREA.DE и VOO
XREA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XREA.DE Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |