Сравнение XREA.DE с AYEP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE).
XREA.DE и AYEP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XREA.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Capped. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. AYEP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XREA.DE и AYEP.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XREA.DE и AYEP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XREA.DE Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF | 0.86% | 8.31% | -2.14% | 17.83% | -34.64% | 12.36% | -7.76% | 26.96% | -4.25% |
AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc | -1.05% | 15.89% | -4.24% | -5.46% | -7.48% | 13.37% | -16.64% | 19.27% | -2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, XREA.DE показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у AYEP.DE с доходностью -1.05%.
XREA.DE
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- 2.07%
AYEP.DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XREA.DE и AYEP.DE
XREA.DE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AYEP.DE в 0.59%.
Доходность на риск
XREA.DE vs. AYEP.DE — Ранг доходности на риск
XREA.DE
AYEP.DE
Сравнение XREA.DE c AYEP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XREA.DE | AYEP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.23 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.13 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 4.61 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XREA.DE | AYEP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.04 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между XREA.DE и AYEP.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XREA.DE и AYEP.DE
Ни XREA.DE, ни AYEP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XREA.DE и AYEP.DE
Максимальная просадка XREA.DE за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки AYEP.DE в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREA.DE и AYEP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XREA.DE | AYEP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -38.46% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -9.99% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.51% | -22.65% | -24.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.80% | -12.92% | -9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.45% | -15.08% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.44% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XREA.DE и AYEP.DE
Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что XREA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYEP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XREA.DE | AYEP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 4.23% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 7.94% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 11.66% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 11.61% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 15.48% | +4.22% |