PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XREA.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XREA.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE).

XREA.DE и EXUS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XREA.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Capped. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. EXUS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XREA.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XREA.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
XREA.DE
Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF		0.86%8.31%6.72%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		2.93%17.80%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, XREA.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 2.93%.

XREA.DE

1 день
3.43%
1 месяц
-8.08%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.93%
3 года*
10.75%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
2.07%

EXUS.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.89%
С начала года
2.93%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с XREA.DE:
XREA.DE с CSYZ.DEXREA.DE с IQQ4.DEXREA.DE с IQQP.DEXREA.DE с AYEP.DEXREA.DE с TRET.DEXREA.DE с WTER.DEXREA.DE с WTRE.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHFEXUS.DE с ACWI

Сравнение комиссий XREA.DE и EXUS.DE

XREA.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%.

XREA.DE
Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

XREA.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XREA.DE
Ранг доходности на риск XREA.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XREA.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XREA.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XREA.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XREA.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XREA.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XREA.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XREA.DEEXUS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.18

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.60

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.46

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

10.08

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XREA.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XREA.DE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа EXUS.DE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XREA.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XREA.DEEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.18

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.94

-0.74

Корреляция

Корреляция между XREA.DE и EXUS.DE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XREA.DE и EXUS.DE

Ни XREA.DE, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XREA.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка XREA.DE за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREA.DE и EXUS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XREA.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-16.21%

-31.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-9.28%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.80%

-5.07%

-17.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-1.79%

-13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.12%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XREA.DE и EXUS.DE

Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что XREA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XREA.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

5.78%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

9.32%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

14.88%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

13.27%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

13.27%

+6.43%