PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XREA.DE с IQQP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XREA.DE с IQQP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE).

XREA.DE и IQQP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XREA.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Capped. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. IQQP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XREA.DE и IQQP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XREA.DE и IQQP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XREA.DE
Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF		1.02%8.31%-2.14%17.83%-34.64%12.36%-7.76%26.96%-4.17%15.53%
IQQP.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF		1.80%8.56%-0.81%17.81%-37.23%8.18%-8.95%26.21%-7.04%14.56%

Доходность по периодам

С начала года, XREA.DE показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у IQQP.DE с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции XREA.DE превзошли акции IQQP.DE по среднегодовой доходности: 2.08% против 0.93% соответственно.

XREA.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-5.13%
С начала года
1.02%
6 месяцев
2.51%
1 год
10.06%
3 года*
10.80%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
2.08%

IQQP.DE

1 день
0.41%
1 месяц
-5.31%
С начала года
1.80%
6 месяцев
2.62%
1 год
11.13%
3 года*
11.74%
5 лет*
-2.11%
10 лет*
0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF

iShares European Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с XREA.DE:
XREA.DE с CSYZ.DEXREA.DE с IQQ4.DEXREA.DE с TRET.DEXREA.DE с AYEP.DEXREA.DE с EXUS.DEXREA.DE с WTER.DEXREA.DE с WTRE.DE
Часто сравнивают с IQQP.DE:
IQQP.DE с TRET.DEIQQP.DE с ^NDXIQQP.DE с EART.LIQQP.DE с TLTIQQP.DE с IYRIQQP.DE с TREG.LIQQP.DE с URW.PA

Сравнение комиссий XREA.DE и IQQP.DE

XREA.DE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии IQQP.DE в 0.40%.

IQQP.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF
XREA.DE
Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF

Доходность на риск

XREA.DE vs. IQQP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XREA.DE
Ранг доходности на риск XREA.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XREA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XREA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XREA.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XREA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XREA.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IQQP.DE
Ранг доходности на риск IQQP.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQP.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQP.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQP.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQP.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQP.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XREA.DE c IQQP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XREA.DEIQQP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.68

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.01

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

0.57

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

1.96

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XREA.DE vs. IQQP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XREA.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQP.DE равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XREA.DE и IQQP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XREA.DEIQQP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.10

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.18

+0.03

Корреляция

Корреляция между XREA.DE и IQQP.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XREA.DE и IQQP.DE

XREA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XREA.DE
Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQP.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF		2.85%2.89%2.75%2.65%4.34%2.07%2.64%2.92%3.33%2.83%2.61%2.62%

Просадки

Сравнение просадок XREA.DE и IQQP.DE

Максимальная просадка XREA.DE за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки IQQP.DE в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREA.DE и IQQP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XREA.DEIQQP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-64.70%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-15.07%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.51%

-49.34%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.51%

-50.23%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.68%

-25.84%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-20.11%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.35%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XREA.DE и IQQP.DE

Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) имеют волатильность 7.76% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XREA.DEIQQP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

7.53%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

11.18%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

16.28%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

21.37%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

19.31%

+0.39%