PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRE.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRE.TO с XEG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XRE.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRE.TO returned 4.82%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.61% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XRE.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRE.TO показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции XRE.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 4.82% против 11.72% соответственно.

XRE.TO

1 день
0.45%
1 месяц
0.50%
С начала года
10.05%
6 месяцев
12.65%
1 год
12.66%
3 года*
5.22%
5 лет*
1.97%
10 лет*
4.82%

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRE.TO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		10.05%8.89%-2.52%1.88%-17.34%32.49%-13.63%21.91%5.66%9.27%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%

Correlation

The correlation between XRE.TO and XEG.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2002 г.

0.25

The correlation between XRE.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRE.TO и XEG.TO

Секторы
XRE.TO
XEG.TO

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XRE.TO
100.0%
XEG.TO

-

Сырьевые материалы

XRE.TO

-

XEG.TO

-

Коммуникационные услуги

XRE.TO

-

XEG.TO

-

Потребительский циклический сектор

XRE.TO

-

XEG.TO

-

Потребительский защитный сектор

XRE.TO

-

XEG.TO

-

Энергетика

XRE.TO

-

XEG.TO
100.0%

Финансовые услуги

XRE.TO

-

XEG.TO

-

Здравоохранение

XRE.TO

-

XEG.TO

-

Промышленность

XRE.TO

-

XEG.TO

-

Технологии

XRE.TO

-

XEG.TO

-

Коммунальные услуги

XRE.TO

-

XEG.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с XRE.TO:
XRE.TO с ZRE.TOXRE.TO с VRE.TOXRE.TO с CGR.TOXRE.TO с XIC.TOXRE.TO с XDIV.TOXRE.TO с XBB.TOXRE.TO с VOO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

XRE.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRE.TO
Ранг доходности на риск XRE.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRE.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRE.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRE.TOXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
3.27

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.81

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

6.68

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

19.94

-15.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRE.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRE.TO на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа XEG.TO равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRE.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRE.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

3.27

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.04

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.35

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.28

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XRE.TO и XEG.TO

Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRE.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.06%

-87.74%

+30.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-11.12%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-25.67%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-28.42%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

-79.66%

+33.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.38%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-29.18%

+19.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.72%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XRE.TO и XEG.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) составляет 3.32%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRE.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

9.24%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

18.90%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

22.74%

-11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

28.62%

-12.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

33.40%

-15.83%

Сравнение комиссий XRE.TO и XEG.TO

И XRE.TO, и XEG.TO имеют комиссию равную 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRE.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности XEG.TO в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.47%5.00%5.55%4.52%4.85%2.59%4.45%4.82%4.80%4.71%5.20%5.59%

Часто задаваемые вопросы

XRE.TO and XEG.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.61% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRE.TO and XEG.TO have the same expense ratio: 0.61% per year.

XRE.TO is categorized as REIT, while XEG.TO is Energy Equities. XRE.TO tracks Morningstar DM REIT NR CAD, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRE.TO и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор