PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQUD.DE с LU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XQUD.DE с LU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) и Lufax Holding Ltd (LU).

XQUD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XQUD.DE и LU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) и Lufax Holding Ltd (LU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQUD.DE и LU

2026 (YTD)2025202420232022
XQUD.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF		0.63%-1.36%5.23%3.70%-0.16%
LU
Lufax Holding Ltd		-26.03%-5.60%-17.01%-59.29%-66.69%
Разные валюты инструментов

XQUD.DE торгуется в EUR, в то время как LU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQUD.DE показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у LU с доходностью -26.03%.

XQUD.DE

1 день
0.47%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.11%
1 год
-0.35%
3 года*
2.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

LU

1 день
-1.14%
1 месяц
-22.96%
С начала года
-26.03%
6 месяцев
-56.66%
1 год
-42.19%
3 года*
-39.36%
5 лет*
-47.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Lufax Holding Ltd

Часто сравнивают с XQUD.DE:
XQUD.DE с GHYGXQUD.DE с SEAB.DEXQUD.DE с SEAD.DEXQUD.DE с XDWH.DEXQUD.DE с XEON.DEXQUD.DE с XNGI.DEXQUD.DE с XSX6.DE
Часто сравнивают с LU:
LU с EIXLU с JACKLU с XBIOLU с LLYLU с BABALU с VOOLU с MMM

Доходность на риск

XQUD.DE vs. LU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUD.DE
Ранг доходности на риск XQUD.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUD.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUD.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUD.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LU
Ранг доходности на риск LU: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LU: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LU: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUD.DE c LU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) и Lufax Holding Ltd (LU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQUD.DELUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.75

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

-1.01

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.88

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.70

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

-1.41

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQUD.DE vs. LU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUD.DE на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа LU равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUD.DE и LU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQUD.DELUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.75

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.55

+0.81

Корреляция

Корреляция между XQUD.DE и LU составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUD.DE и LU

Ни XQUD.DE, ни LU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
XQUD.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LU
Lufax Holding Ltd		0.00%0.00%0.00%11.60%26.29%

Просадки

Сравнение просадок XQUD.DE и LU

Максимальная просадка XQUD.DE за все время составила -12.01%, что меньше максимальной просадки LU в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUD.DE и LU.

Загрузка...

Показатели просадок

XQUD.DELUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.01%

-97.25%

+85.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-59.55%

+53.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-97.13%

+92.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-79.66%

+74.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

29.13%

-27.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUD.DE и LU

Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) составляет 1.99%, в то время как у Lufax Holding Ltd (LU) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что XQUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XQUD.DELUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

15.08%

-13.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

38.96%

-34.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

56.81%

-48.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.11%

79.48%

-71.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

79.63%

-71.52%