PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQUD.DE с SEAB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XQUD.DE с SEAB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE).

XQUD.DE и SEAB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQUD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. SEAB.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Фонд был запущен 28 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XQUD.DE и SEAB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQUD.DE и SEAB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XQUD.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF		0.63%-1.36%5.23%3.70%-0.16%
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.19%7.70%5.52%5.69%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, XQUD.DE показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у SEAB.DE с доходностью -0.19%.

XQUD.DE

1 день
0.47%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.11%
1 год
-0.35%
3 года*
2.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEAB.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.52%
1 год
5.21%
3 года*
5.84%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с XQUD.DE:
XQUD.DE с LUXQUD.DE с GHYGXQUD.DE с XDWH.DEXQUD.DE с CEB0.DEXQUD.DE с SEAD.DEXQUD.DE с XAIX.DEXQUD.DE с XDWD.DE
Часто сравнивают с SEAB.DE:
SEAB.DE с XUEB.DESEAB.DE с VGEM.DESEAB.DE с ENDH.DESEAB.DE с XUEM.DESEAB.DE с ASRD.DESEAB.DE с EMIG.DESEAB.DE с IS3C.DE

Сравнение комиссий XQUD.DE и SEAB.DE

XQUD.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SEAB.DE в 0.38%.

XQUD.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Доходность на риск

XQUD.DE vs. SEAB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUD.DE
Ранг доходности на риск XQUD.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUD.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUD.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUD.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SEAB.DE
Ранг доходности на риск SEAB.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAB.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAB.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAB.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAB.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAB.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUD.DE c SEAB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQUD.DESEAB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.82

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

2.71

-2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.70

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

12.53

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQUD.DE vs. SEAB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUD.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SEAB.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUD.DE и SEAB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQUD.DESEAB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.82

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.18

+0.07

Корреляция

Корреляция между XQUD.DE и SEAB.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUD.DE и SEAB.DE

Ни XQUD.DE, ни SEAB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XQUD.DE и SEAB.DE

Максимальная просадка XQUD.DE за все время составила -12.01%, что меньше максимальной просадки SEAB.DE в -18.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUD.DE и SEAB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XQUD.DESEAB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.01%

-18.05%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-2.09%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-1.65%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.92%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.45%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUD.DE и SEAB.DE

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что XQUD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XQUD.DESEAB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.33%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

1.88%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

2.86%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.11%

4.44%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

5.16%

+2.95%