Сравнение XQUD.DE с SEAD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE).
XQUD.DE и SEAD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQUD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. SEAD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XQUD.DE и SEAD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XQUD.DE и SEAD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XQUD.DE Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 0.63% | -1.36% | 5.23% | 3.70% | -0.16% |
SEAD.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | -0.81% | 7.17% | 4.95% | 5.22% | 0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, XQUD.DE показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у SEAD.DE с доходностью -0.81%.
XQUD.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEAD.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XQUD.DE и SEAD.DE
XQUD.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SEAD.DE в 0.38%.
Доходность на риск
XQUD.DE vs. SEAD.DE — Ранг доходности на риск
XQUD.DE
SEAD.DE
Сравнение XQUD.DE c SEAD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQUD.DE | SEAD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.36 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 1.97 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.18 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 9.86 | -9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQUD.DE | SEAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.36 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.11 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между XQUD.DE и SEAD.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQUD.DE и SEAD.DE
XQUD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQUD.DE Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEAD.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 5.94% | 4.51% | 5.70% | 4.36% | 4.23% | 3.36% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок XQUD.DE и SEAD.DE
Максимальная просадка XQUD.DE за все время составила -12.01%, что меньше максимальной просадки SEAD.DE в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUD.DE и SEAD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XQUD.DE | SEAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.01% | -18.40% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -2.08% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -1.63% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -6.41% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.46% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQUD.DE и SEAD.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что XQUD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XQUD.DE | SEAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.53% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 2.02% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 3.02% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.11% | 4.26% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 5.37% | +2.74% |