Сравнение XQUD.DE с GHYG
XQUD.DE (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF) and GHYG (iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF) are both exchange-traded funds - XQUD.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted, while GHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XQUD.DE returned 2.35%/yr vs 6.14%/yr for GHYG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XQUD.DE charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for GHYG.
Доходность
Сравнение доходности XQUD.DE и GHYG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XQUD.DE торгуется в EUR, в то время как GHYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GHYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XQUD.DE показывает доходность 1.98%, а GHYG немного выше – 2.07%.
XQUD.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHYG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам XQUD.DE и GHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XQUD.DE Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 1.98% | -1.36% | 5.23% | 3.70% | -0.16% |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 2.07% | -1.93% | 12.84% | 9.90% | 2.13% |
Correlation
The correlation between XQUD.DE and GHYG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between XQUD.DE and GHYG has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQUD.DE vs. GHYG — Ранг доходности на риск
XQUD.DE
GHYG
Сравнение XQUD.DE c GHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQUD.DE | GHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.90 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 5.32 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQUD.DE | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.58 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XQUD.DE и GHYG
Максимальная просадка XQUD.DE за все время составила -12.01%, что меньше максимальной просадки GHYG в -26.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUD.DE и GHYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQUD.DE | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.01% | -26.69% | +14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -2.61% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.40% | -9.94% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -2.01% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -3.62% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.93% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQUD.DE и GHYG
Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) составляет 1.12%, в то время как у iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что XQUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQUD.DE | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.30% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 3.65% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 5.20% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.98% | 7.22% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.98% | 9.02% | -1.04% |
Сравнение комиссий XQUD.DE и GHYG
XQUD.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GHYG в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQUD.DE и GHYG
XQUD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.27% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
XQUD.DE Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XQUD.DE and GHYG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GHYG is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GHYG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for XQUD.DE.
XQUD.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while GHYG is High Yield Bonds. XQUD.DE tracks iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted, while GHYG tracks Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.45% for XQUD.DE and 0.40% for GHYG.
Подберите оптимальное распределение для XQUD.DE и GHYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор