PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQUD.DE с XDWH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XQUD.DE с XDWH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE).

XQUD.DE и XDWH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQUD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. XDWH.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XQUD.DE и XDWH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQUD.DE и XDWH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XQUD.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF		0.63%-1.36%5.23%3.70%-0.16%
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-2.43%2.21%7.44%0.04%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, XQUD.DE показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у XDWH.DE с доходностью -2.43%.

XQUD.DE

1 день
0.47%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.11%
1 год
-0.35%
3 года*
2.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWH.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
4.67%
1 год
0.11%
3 года*
3.43%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XQUD.DE:
XQUD.DE с LUXQUD.DE с GHYGXQUD.DE с CEB0.DEXQUD.DE с SEAB.DEXQUD.DE с SEAD.DEXQUD.DE с XAIX.DEXQUD.DE с XDWD.DE
Часто сравнивают с XDWH.DE:
XDWH.DE с XLVXDWH.DE с LYPE.DEXDWH.DE с IXJXDWH.DE с VUAA.LXDWH.DE с XNAS.DEXDWH.DE с HEAW.LXDWH.DE с AIAI.L

Сравнение комиссий XQUD.DE и XDWH.DE

XQUD.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XDWH.DE в 0.25%.

XQUD.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XQUD.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUD.DE
Ранг доходности на риск XQUD.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUD.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUD.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUD.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.DE
Ранг доходности на риск XDWH.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUD.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQUD.DEXDWH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.01

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

0.12

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.22

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

0.51

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQUD.DE vs. XDWH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUD.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа XDWH.DE равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUD.DE и XDWH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQUD.DEXDWH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.01

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между XQUD.DE и XDWH.DE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUD.DE и XDWH.DE

Ни XQUD.DE, ни XDWH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XQUD.DE и XDWH.DE

Максимальная просадка XQUD.DE за все время составила -12.01%, что меньше максимальной просадки XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUD.DE и XDWH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XQUD.DEXDWH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.01%

-26.08%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-11.72%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-8.93%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.72%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.74%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUD.DE и XDWH.DE

Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) составляет 1.99%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что XQUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XQUD.DEXDWH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

3.99%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

8.45%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

16.42%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.11%

13.28%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

14.71%

-6.60%