PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XQQU.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQQU.TO с QQQM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past year, XQQU.TO returned 26.48% vs 27.42% for QQQM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности XQQU.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XQQU.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XQQU.TO показывает доходность 15.63%, а QQQM немного выше – 16.17%.

XQQU.TO

1 день
-1.70%
1 месяц
-4.35%
6 месяцев
12.80%
С начала года
15.63%
1 год
26.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.52%
6 месяцев
13.30%
С начала года
16.17%
1 год
27.42%
3 года*
24.96%
5 лет*
17.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQQU.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		15.63%15.17%36.07%5.96%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.17%15.33%36.33%5.82%

Correlation

The correlation between XQQU.TO and QQQM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г.

0.81

The correlation between XQQU.TO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с XQQU.TO:
XQQU.TO с XQQ.TOXQQU.TO с ZNQ.TOXQQU.TO с QQC.TOXQQU.TO с VFV.TOXQQU.TO с QQU.TOXQQU.TO с TEC.TOXQQU.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

XQQU.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQU.TO
Ранг доходности на риск XQQU.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQU.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQU.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQU.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQU.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQU.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQU.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XQQU.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.46

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.03

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.26

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

7.11

-0.32

XQQU.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQU.TO на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQU.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XQQU.TO и QQQM

Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки QQQM в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQQU.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-32.26%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.21%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-6.83%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-7.49%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.87%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQU.TO и QQQM

iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 7.44% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQQU.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.73%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

15.70%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

18.82%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

23.41%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

23.21%

-3.33%

Сравнение комиссий XQQU.TO и QQQM

XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQU.TO и QQQM

Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QQQM в 0.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.46%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		0.23%0.26%0.20%0.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XQQU.TO and QQQM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for XQQU.TO.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор