PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQU.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQQU.TO с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past year, XQQU.TO returned 43.41% vs 37.74% for QQQM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности XQQU.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XQQU.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQQU.TO показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 16.77%.

XQQU.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
8.65%
С начала года
22.02%
6 месяцев
19.22%
1 год
43.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-4.59%
1 месяц
3.64%
С начала года
16.77%
6 месяцев
14.05%
1 год
37.74%
3 года*
28.22%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQQU.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		22.02%15.17%36.07%6.90%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.77%15.31%36.48%7.40%

Correlation

The correlation between XQQU.TO and QQQM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between XQQU.TO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с XQQU.TO:
XQQU.TO с XQQ.TOXQQU.TO с ZNQ.TOXQQU.TO с QQC.TOXQQU.TO с VFV.TOXQQU.TO с TEC.TOXQQU.TO с QQU.TOXQQU.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

XQQU.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQU.TO
Ранг доходности на риск XQQU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQU.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQU.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQU.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQU.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.33

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.97

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.09

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

9.82

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQU.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQU.TO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQU.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQU.TOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.91

+0.68

Просадки

Сравнение просадок XQQU.TO и QQQM

Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки QQQM в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQQU.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-31.71%

+9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.27%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-5.02%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-7.57%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.85%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQU.TO и QQQM

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) составляет 4.45%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQQU.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

6.50%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

12.72%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

16.29%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

20.66%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

20.56%

-0.80%

Сравнение комиссий XQQU.TO и QQQM

XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQU.TO и QQQM

Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		0.21%0.26%0.20%0.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XQQU.TO and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for XQQU.TO.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор