Сравнение XQQU.TO с QQQM
XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past year, XQQU.TO returned 37.00% vs 34.64% for QQQM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности XQQU.TO и QQQM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XQQU.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XQQU.TO показывает доходность 20.34%, а QQQM немного ниже – 19.53%.
XQQU.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 19.06%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 19.53%
- 6 месяцев
- 17.88%
- 1 год
- 34.64%
- 3 года*
- 28.81%
- 5 лет*
- 19.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQQU.TO и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 20.34% | 15.17% | 36.07% | 5.96% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 19.53% | 15.33% | 36.33% | 5.82% |
Correlation
The correlation between XQQU.TO and QQQM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between XQQU.TO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQU.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск
XQQU.TO
QQQM
Сравнение XQQU.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XQQU.TO | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.85 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 9.17 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XQQU.TO и QQQM
Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки QQQM в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQU.TO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -32.26% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.21% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -4.13% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -7.53% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.79% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQU.TO и QQQM
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) составляет 8.25%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQU.TO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 9.26% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 14.81% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 18.11% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 23.30% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 23.20% | -3.46% |
Сравнение комиссий XQQU.TO и QQQM
XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQU.TO и QQQM
Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QQQM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 0.12% | 0.26% | 0.20% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XQQU.TO and QQQM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for XQQU.TO.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор