PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQLT.TO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQLT.TO с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQLT.TO (iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XQLT.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XQLT.TO returned 14.94%/yr vs 27.84%/yr for SPMO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XQLT.TO charges 0.32%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности XQLT.TO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XQLT.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQLT.TO показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 32.01%.

XQLT.TO

1 день
0.88%
1 месяц
6.89%
С начала года
10.98%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.73%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.00%
1 месяц
14.77%
С начала года
32.01%
6 месяцев
28.81%
1 год
48.38%
3 года*
44.55%
5 лет*
27.84%
10 лет*
21.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQLT.TO и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		10.98%7.09%32.37%28.08%-17.15%27.90%11.61%9.78%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.21%20.78%58.34%14.97%-4.07%21.54%26.09%2.23%

Correlation

The correlation between XQLT.TO and SPMO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.60

The correlation between XQLT.TO and SPMO shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XQLT.TO и SPMO

Секторы
XQLT.TO
SPMO

Технологии

37.0%
52.6%

Финансовые услуги

11.8%
5.9%

Коммуникационные услуги

11.0%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
1.3%

Здравоохранение

8.8%
6.7%

Промышленность

7.9%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.3%

Энергетика

4.0%
3.4%

Коммунальные услуги

1.8%
2.8%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Технологии

XQLT.TO
37.0%
SPMO
52.6%

Финансовые услуги

XQLT.TO
11.8%
SPMO
5.9%

Коммуникационные услуги

XQLT.TO
11.0%
SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

XQLT.TO
9.3%
SPMO
1.3%

Здравоохранение

XQLT.TO
8.8%
SPMO
6.7%

Промышленность

XQLT.TO
7.9%
SPMO
11.3%

Потребительский защитный сектор

XQLT.TO
4.9%
SPMO
4.3%

Энергетика

XQLT.TO
4.0%
SPMO
3.4%

Коммунальные услуги

XQLT.TO
1.8%
SPMO
2.8%

Недвижимость

XQLT.TO
1.8%
SPMO
1.0%

Сырьевые материалы

XQLT.TO
1.7%
SPMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с XQLT.TO:
XQLT.TO с XVLU.TOXQLT.TO с VOOXQLT.TO с HYLD.TOXQLT.TO с SPYXQLT.TO с VFV.TOXQLT.TO с ZSP.TOXQLT.TO с XGRO.TO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

XQLT.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQLT.TO
Ранг доходности на риск XQLT.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQLT.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQLT.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQLT.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQLT.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQLT.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQLT.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQLT.TOSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.82

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.78

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.79

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

12.72

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQLT.TO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQLT.TO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQLT.TO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQLT.TOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.82

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.58

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.11

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XQLT.TO и SPMO

Максимальная просадка XQLT.TO за все время составила -25.12%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQLT.TO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQLT.TOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.12%

-25.58%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-12.82%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-20.26%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-20.69%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.14%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.82%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XQLT.TO и SPMO

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) составляет 3.86%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что XQLT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQLT.TOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

7.09%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

13.98%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

17.25%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

17.71%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

19.10%

-2.66%

Сравнение комиссий XQLT.TO и SPMO

XQLT.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQLT.TO и SPMO

Дивидендная доходность XQLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		0.63%0.69%0.72%0.94%1.21%0.87%1.11%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XQLT.TO and SPMO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.32% for XQLT.TO.

XQLT.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. XQLT.TO tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for XQLT.TO and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQLT.TO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор