Сравнение XQLT.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XQLT.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQLT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XQLT.TO или VOO.
Корреляция
Корреляция между XQLT.TO и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XQLT.TO и VOO
Основные характеристики
XQLT.TO:
2.09
VOO:
1.81
XQLT.TO:
3.08
VOO:
2.44
XQLT.TO:
1.38
VOO:
1.33
XQLT.TO:
3.68
VOO:
2.74
XQLT.TO:
14.82
VOO:
11.43
XQLT.TO:
1.70%
VOO:
2.02%
XQLT.TO:
12.07%
VOO:
12.77%
XQLT.TO:
-25.12%
VOO:
-33.99%
XQLT.TO:
-1.58%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, XQLT.TO показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 3.31%.
XQLT.TO
2.94%
3.63%
13.00%
25.29%
14.99%
N/A
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XQLT.TO и VOO
XQLT.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XQLT.TO и VOO
XQLT.TO
VOO
Сравнение XQLT.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQLT.TO и VOO
Дивидендная доходность XQLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | 0.70% | 0.72% | 0.94% | 1.21% | 0.87% | 1.11% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок XQLT.TO и VOO
Максимальная просадка XQLT.TO за все время составила -25.12%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQLT.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XQLT.TO и VOO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.36% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.