Сравнение XQLT.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
XQLT.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQLT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XQLT.TO или ZSP.TO.
Корреляция
Корреляция между XQLT.TO и ZSP.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XQLT.TO и ZSP.TO
Основные характеристики
XQLT.TO:
2.01
ZSP.TO:
2.49
XQLT.TO:
2.97
ZSP.TO:
3.48
XQLT.TO:
1.36
ZSP.TO:
1.46
XQLT.TO:
3.54
ZSP.TO:
3.84
XQLT.TO:
14.13
ZSP.TO:
17.58
XQLT.TO:
1.71%
ZSP.TO:
1.69%
XQLT.TO:
12.05%
ZSP.TO:
11.91%
XQLT.TO:
-25.12%
ZSP.TO:
-26.94%
XQLT.TO:
-1.94%
ZSP.TO:
-1.06%
Доходность по периодам
С начала года, XQLT.TO показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 2.99%.
XQLT.TO
2.55%
0.44%
10.22%
24.97%
14.89%
N/A
ZSP.TO
2.99%
0.28%
14.63%
30.16%
15.72%
14.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XQLT.TO и ZSP.TO
XQLT.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XQLT.TO и ZSP.TO
XQLT.TO
ZSP.TO
Сравнение XQLT.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQLT.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность XQLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности ZSP.TO в 0.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | 0.70% | 0.72% | 0.94% | 1.21% | 0.87% | 1.11% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.91% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.64% | 1.64% | 2.20% | 1.54% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок XQLT.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка XQLT.TO за все время составила -25.12%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQLT.TO и ZSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XQLT.TO и ZSP.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что XQLT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.