Сравнение XQLT.TO с XVLU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO).
XQLT.TO и XVLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQLT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. XVLU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XQLT.TO или XVLU.TO.
Корреляция
Корреляция между XQLT.TO и XVLU.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XQLT.TO и XVLU.TO
Основные характеристики
XQLT.TO:
2.14
XVLU.TO:
1.55
XQLT.TO:
3.16
XVLU.TO:
2.29
XQLT.TO:
1.39
XVLU.TO:
1.30
XQLT.TO:
3.78
XVLU.TO:
2.39
XQLT.TO:
15.16
XVLU.TO:
6.31
XQLT.TO:
1.71%
XVLU.TO:
3.18%
XQLT.TO:
12.07%
XVLU.TO:
12.93%
XQLT.TO:
-25.12%
XVLU.TO:
-34.40%
XQLT.TO:
-1.71%
XVLU.TO:
-1.09%
Доходность по периодам
С начала года, XQLT.TO показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у XVLU.TO с доходностью 4.85%.
XQLT.TO
2.79%
4.26%
10.56%
24.61%
14.88%
N/A
XVLU.TO
4.85%
3.72%
12.78%
18.85%
8.14%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XQLT.TO и XVLU.TO
И XQLT.TO, и XVLU.TO имеют комиссию равную 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XQLT.TO и XVLU.TO
XQLT.TO
XVLU.TO
Сравнение XQLT.TO c XVLU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQLT.TO и XVLU.TO
Дивидендная доходность XQLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности XVLU.TO в 2.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | 0.70% | 0.72% | 0.94% | 1.21% | 0.87% | 1.11% | 1.23% |
XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | 2.07% | 2.17% | 2.26% | 2.51% | 2.03% | 2.72% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок XQLT.TO и XVLU.TO
Максимальная просадка XQLT.TO за все время составила -25.12%, что меньше максимальной просадки XVLU.TO в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQLT.TO и XVLU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XQLT.TO и XVLU.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) составляет 3.06%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что XQLT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.