Сравнение XQLT.TO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и S&P 500 (^GSPC).
XQLT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XQLT.TO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между XQLT.TO и ^GSPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XQLT.TO и ^GSPC
Основные характеристики
XQLT.TO:
2.01
^GSPC:
1.62
XQLT.TO:
2.97
^GSPC:
2.20
XQLT.TO:
1.36
^GSPC:
1.30
XQLT.TO:
3.56
^GSPC:
2.46
XQLT.TO:
14.10
^GSPC:
10.01
XQLT.TO:
1.73%
^GSPC:
2.08%
XQLT.TO:
12.10%
^GSPC:
12.88%
XQLT.TO:
-25.12%
^GSPC:
-56.78%
XQLT.TO:
-2.97%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, XQLT.TO показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
XQLT.TO
1.48%
-1.62%
9.37%
21.28%
14.62%
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XQLT.TO и ^GSPC
XQLT.TO
^GSPC
Сравнение XQLT.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XQLT.TO и ^GSPC
Максимальная просадка XQLT.TO за все время составила -25.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQLT.TO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XQLT.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) составляет 3.23%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что XQLT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.