PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQLT.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XQLT.TO с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQLT.TO (iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, XQLT.TO returned 14.94%/yr vs 15.62%/yr for ^GSPC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XQLT.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XQLT.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQLT.TO показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.32%.

XQLT.TO

1 день
0.88%
1 месяц
6.89%
С начала года
10.98%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.73%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.51%
1 месяц
6.71%
С начала года
12.32%
6 месяцев
10.23%
1 год
29.18%
3 года*
22.45%
5 лет*
15.62%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQLT.TO и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		10.98%7.09%32.37%28.08%-17.15%27.90%11.61%9.78%
^GSPC
S&P 500 Index		12.32%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%5.45%

Correlation

The correlation between XQLT.TO and ^GSPC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.72

The correlation between XQLT.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с XQLT.TO:
XQLT.TO с XVLU.TOXQLT.TO с VOOXQLT.TO с HYLD.TOXQLT.TO с SPYXQLT.TO с VFV.TOXQLT.TO с ZSP.TOXQLT.TO с XGRO.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

XQLT.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQLT.TO
Ранг доходности на риск XQLT.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQLT.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQLT.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQLT.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQLT.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQLT.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQLT.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQLT.TO^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.51

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.38

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.31

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

12.49

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQLT.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQLT.TO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQLT.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQLT.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.51

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.05

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.99

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XQLT.TO и ^GSPC

Максимальная просадка XQLT.TO за все время составила -25.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQLT.TO и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQLT.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.12%

-27.59%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.86%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-19.23%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-22.60%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-3.51%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.34%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XQLT.TO и ^GSPC

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что XQLT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQLT.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.72%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

8.87%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

11.70%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

14.99%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

16.33%

+0.11%

Часто задаваемые вопросы

XQLT.TO and ^GSPC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQLT.TO и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор