PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPRTX с VAFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPRTX с VAFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).

XPRTX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 окт. 1989 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности XPRTX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPRTX и VAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPRTX
Invesco Senior Loan Fund		-2.14%4.67%7.90%12.08%-2.92%8.46%1.15%7.89%-0.09%2.60%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		-9.70%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%19.92%

Доходность по периодам

С начала года, XPRTX показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%.

XPRTX

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-3.03%
1 год
3.25%
3 года*
6.55%
5 лет*
4.74%
10 лет*
—

VAFAX

1 день
4.44%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-12.22%
1 год
14.68%
3 года*
19.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan Fund

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с XPRTX:
XPRTX с MVOXPRTX с VTVXPRTX с VWNAXXPRTX с ARCCXPRTX с BKLNXPRTX с FFRSXXPRTX с XPTFX
Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP

Сравнение комиссий XPRTX и VAFAX

XPRTX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.

XPRTX
Invesco Senior Loan Fund
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A

Доходность на риск

XPRTX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPRTX
Ранг доходности на риск XPRTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPRTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPRTX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPRTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPRTX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPRTX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPRTX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPRTXVAFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.63

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.06

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.65

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

2.03

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPRTX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPRTX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа VAFAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPRTX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPRTXVAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.63

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.31

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.53

+0.34

Корреляция

Корреляция между XPRTX и VAFAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPRTX и VAFAX

Дивидендная доходность XPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPRTX
Invesco Senior Loan Fund		4.76%6.88%9.56%9.78%9.05%4.98%4.46%4.94%5.21%2.26%0.00%0.00%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		15.61%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Просадки

Сравнение просадок XPRTX и VAFAX

Максимальная просадка XPRTX за все время составила -23.63%, что меньше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPRTX и VAFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

XPRTXVAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.63%

-48.48%

+24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-19.27%

+15.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.58%

-38.86%

+30.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-15.69%

+12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-8.16%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

6.14%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XPRTX и VAFAX

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) составляет 0.85%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что XPRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPRTXVAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

8.31%

-7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

15.69%

-13.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

25.39%

-21.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

23.03%

-18.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

22.23%

-17.28%