Сравнение XPP с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
XPP и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XPP и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 11.87% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и OOQB
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
XPP vs. OOQB — Ранг доходности на риск
XPP
OOQB
Сравнение XPP c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | -0.28 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | -0.01 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.24 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.54 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.28 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.55 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между XPP и OOQB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и OOQB
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности OOQB в 13.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и OOQB
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -53.44% | -36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -53.44% | +21.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -49.90% | -27.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -20.05% | -27.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 24.19% | -11.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и OOQB
Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.51%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 18.65% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 46.10% | -17.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 59.59% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 61.88% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 61.88% | -6.91% |