Сравнение XPP с IFED
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - XPP tracks the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, XPP returned 0.47%/yr vs 17.39%/yr for IFED. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XPP charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности XPP и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -34.24%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -0.67%.
XPP
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- -21.13%
- С начала года
- -34.24%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -31.54%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- -23.89%
- 10 лет*
- -6.70%
IFED
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPP и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -34.24% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -18.76% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -0.67% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between XPP and IFED is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. IFED — Ранг доходности на риск
XPP
IFED
Сравнение XPP c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPP | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.07 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.34 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 0.83 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPP и IFED
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -22.36% | -67.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.65% | -14.65% | -30.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | -22.36% | -30.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.59% | -2.71% | -79.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.92% | -5.83% | -42.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.20% | 5.90% | +12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и IFED
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 7.96% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.87% | 14.49% | +15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.37% | 17.38% | +21.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.86% | 20.00% | +42.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 20.00% | +34.80% |
Сравнение комиссий XPP и IFED
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и IFED
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 3.18% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and IFED have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPP has higher volatility (13.07%) compared to IFED (7.96%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 17.39% vs 0.47% for XPP. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 17.39% return vs 0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.
XPP has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for IFED.
XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPP и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор