Сравнение XPP с ARGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT).
XPP и ARGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPP и ARGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и ARGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.97% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у ARGT с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям ARGT по среднегодовой доходности: -5.13% против 18.45% соответственно.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
ARGT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 39.04%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 35.18%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и ARGT
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARGT в 0.60%.
Доходность на риск
XPP vs. ARGT — Ранг доходности на риск
XPP
ARGT
Сравнение XPP c ARGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | ARGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.40 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.93 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.58 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 1.33 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.40 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.89 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.59 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.30 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между XPP и ARGT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и ARGT
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности ARGT в 0.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.83% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и ARGT
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и ARGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -61.68% | -28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -28.46% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | -35.14% | -50.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | -61.68% | -28.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -9.45% | -68.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -22.19% | -25.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 12.35% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и ARGT
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 8.69% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 27.97% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 39.11% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 31.76% | +30.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 31.36% | +23.61% |