Сравнение XPO с TMUS
XPO (XPO Logistics, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, XPO returned 37.55%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPO и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 37.55% против 16.66% соответственно.
XPO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 11.80%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 53.18%
- 1 год
- 89.56%
- 3 года*
- 66.73%
- 5 лет*
- 34.58%
- 10 лет*
- 37.55%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам XPO и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 68.00% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between XPO and TMUS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between XPO and TMUS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPO:
$27.17B
TMUS:
$208.40B
XPO:
$2.92
TMUS:
$9.41
XPO:
78.24
TMUS:
20.09
XPO:
2.94
TMUS:
0.31
XPO:
3.28
TMUS:
2.34
XPO:
14.68
TMUS:
3.73
XPO:
$8.30B
TMUS:
$90.53B
XPO:
$772.00M
TMUS:
$34.92B
XPO:
$1.20B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPO vs. TMUS — Ранг доходности на риск
XPO
TMUS
Сравнение XPO c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPO | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.91 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | -0.52 | +6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | -0.88 | +14.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPO и TMUS
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPO | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -86.29% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -30.37% | +14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -33.65% | -8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -33.65% | -19.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | -33.65% | -30.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -29.12% | +29.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -25.96% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 17.87% | -11.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и TMUS
XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPO | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 7.72% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.18% | 19.08% | +13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.80% | 24.99% | +18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.98% | 23.90% | +23.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.82% | 26.08% | +21.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и TMUS
XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPO и TMUS
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
XPO and TMUS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPO has higher volatility (11.60%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs TMUS's -86.29%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPO и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор