Сравнение XPND с TYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD).
XPND и TYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPND - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XPND и TYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPND и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | -8.31% | 18.82% | 34.25% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, XPND показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 0.84%.
XPND
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPND и TYLD
XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Доходность на риск
XPND vs. TYLD — Ранг доходности на риск
XPND
TYLD
Сравнение XPND c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPND | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 3.14 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 4.77 | -3.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.01 | -0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 8.09 | -7.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 35.06 | -32.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPND | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 3.14 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 2.48 | -2.01 |
Корреляция
Корреляция между XPND и TYLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPND и TYLD
Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности TYLD в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 0.11% | 0.08% | 0.12% | 0.18% | 0.34% | 0.02% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPND и TYLD
Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и TYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPND | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -1.06% | -36.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -0.52% | -16.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | 0.00% | -13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -0.11% | -10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 0.12% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPND и TYLD
First Trust Expanded Technology ETF (XPND) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что XPND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPND | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 0.24% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 0.50% | +14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 1.34% | +22.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 1.82% | +22.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 1.82% | +22.26% |