PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XPND с TYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XPND и TYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPND и TYLD


2026 (YTD)20252024
XPND
First Trust Expanded Technology ETF
-8.31%18.82%34.25%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
0.84%4.05%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 0.84%.


XPND

1 день
0.83%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-8.31%
6 месяцев
-9.25%
1 год
16.58%
3 года*
21.77%
5 лет*
10 лет*

TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Expanded Technology ETF

Cambria Tactical Yield ETF

Сравнение комиссий XPND и TYLD

XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.


Доходность на риск

XPND vs. TYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPND
Ранг доходности на риск XPND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 3131
Ранг коэф-та Мартина

TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c TYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XPNDTYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

3.14

-2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

4.77

-3.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

2.01

-0.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

8.09

-7.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

35.06

-32.09

XPND vs. TYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XPNDTYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

3.14

-2.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.48

-2.01

Корреляция

Корреляция между XPND и TYLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и TYLD

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности TYLD в 4.72%


TTM20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF
0.11%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPND и TYLD

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и TYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


XPNDTYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-1.06%

-36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-0.52%

-16.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

0.00%

-13.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-0.11%

-10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

0.12%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и TYLD

First Trust Expanded Technology ETF (XPND) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что XPND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XPNDTYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

0.24%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

0.50%

+14.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

1.34%

+22.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

1.82%

+22.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

1.82%

+22.26%