PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XPND с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPND с RDVY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XPND (First Trust Expanded Technology ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - XPND is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. XPND is actively managed, while RDVY is passively managed. Over the past 5 years, XPND returned 13.36%/yr vs 13.01%/yr for RDVY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPND charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности XPND и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 15.68%.

XPND

1 день
-1.40%
1 месяц
-4.84%
6 месяцев
7.14%
С начала года
6.33%
1 год
13.64%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

RDVY

1 день
-0.56%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
10.67%
С начала года
15.68%
1 год
28.08%
3 года*
19.50%
5 лет*
13.01%
10 лет*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPND и RDVY

2026 (YTD)20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		6.33%18.82%29.61%46.13%-29.66%15.05%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		15.68%18.90%16.41%20.38%-13.27%8.22%

Correlation

The correlation between XPND and RDVY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.72

The correlation between XPND and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPND и RDVY

Секторы
XPND
RDVY

Технологии

74.6%
26.9%

Коммуникационные услуги

17.7%
5.5%

Финансовые услуги

7.7%
33.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

2.4%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

13.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

XPND
74.6%
RDVY
26.9%

Коммуникационные услуги

XPND
17.7%
RDVY
5.5%

Финансовые услуги

XPND
7.7%
RDVY
33.5%

Сырьевые материалы

XPND

-

RDVY

-

Потребительский циклический сектор

XPND

-

RDVY
10.9%

Потребительский защитный сектор

XPND

-

RDVY
3.4%

Энергетика

XPND

-

RDVY
2.4%

Здравоохранение

XPND

-

RDVY
3.9%

Промышленность

XPND

-

RDVY
13.6%

Недвижимость

XPND

-

RDVY

-

Коммунальные услуги

XPND

-

RDVY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Expanded Technology ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с XPND:
XPND с FFNDXPND с SPRXXPND с FNGSXPND с IETCXPND с XLKXPND с GFOFXPND с MTUM
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

XPND vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPND
Ранг доходности на риск XPND: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPNDRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.94

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.80

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

3.12

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

13.08

-10.87

XPND vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа RDVY равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPND и RDVY

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPNDRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-40.60%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-9.04%

-8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-19.11%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-25.32%

-12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-1.31%

-8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-4.96%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

2.15%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и RDVY

First Trust Expanded Technology ETF (XPND) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что XPND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPNDRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

3.89%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

11.56%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

14.56%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

18.95%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

21.02%

+3.17%

Сравнение комиссий XPND и RDVY

XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и RDVY

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности RDVY в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.85%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.08%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPND and RDVY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPND has higher volatility (9.45%) compared to RDVY (3.89%). In terms of maximum drawdown, XPND dropped -38.00% vs RDVY's -40.60%.

On 5-year performance, XPND leads with 13.36% vs 13.01% for RDVY. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XPND has performed better with a 13.36% return vs 13.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for XPND.

RDVY has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.08% for XPND.

XPND is categorized as Technology Equities, while RDVY is Dividend. Their fees differ too: 0.65% for XPND and 0.47% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPND и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор