PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPND с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPND с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

XPND и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPND - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XPND и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPND и CHPS

2026 (YTD)202520242023
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		-8.31%18.82%29.61%9.13%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

XPND

1 день
0.83%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-8.31%
6 месяцев
-9.25%
1 год
16.58%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Expanded Technology ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с XPND:
XPND с FFNDXPND с SPRXXPND с XLKXPND с FNGSXPND с GFOFXPND с MTUMXPND с XT
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий XPND и CHPS

XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

XPND
First Trust Expanded Technology ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

XPND vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPND
Ранг доходности на риск XPND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPNDCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.68

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

3.21

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

5.78

-4.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

20.15

-17.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPND vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPNDCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.68

-1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.02

-0.55

Корреляция

Корреляция между XPND и CHPS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и CHPS

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности CHPS в 0.58%

TTM20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.11%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPND и CHPS

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, примерно равная максимальной просадке CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

XPNDCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-39.44%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-17.50%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-10.07%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-9.63%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

5.02%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и CHPS

Текущая волатильность для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) составляет 7.15%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что XPND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPNDCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

13.34%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

26.34%

-11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

37.76%

-14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

32.82%

-8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

32.82%

-8.74%