Сравнение XPH с PBPH
XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XPH tracks the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPH charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности XPH и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью -1.13%.
XPH
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 3.44%
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPH и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.66% | 3.53% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
Correlation
The correlation between XPH and PBPH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPH vs. PBPH — Ранг доходности на риск
XPH
PBPH
Сравнение XPH c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPH | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPH | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.04 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок XPH и PBPH
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPH | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -11.10% | -36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -8.69% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -4.23% | -13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPH | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 16.78% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 16.78% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 16.78% | +5.32% |
Сравнение комиссий XPH и PBPH
XPH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и PBPH
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.66% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
XPH and PBPH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XPH.
XPH has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.09% for PBPH.
XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: State Street and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.35% for XPH and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для XPH и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор