Сравнение PBPH с VHT
PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index while VHT tracks the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PBPH charges 0.13%/yr vs 0.09%/yr for VHT.
Доходность
Сравнение доходности PBPH и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBPH показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -0.03%.
PBPH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VHT
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам PBPH и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 2.63% | 0.74% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -0.03% | -0.13% |
Correlation
The correlation between PBPH and VHT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBPH vs. VHT — Ранг доходности на риск
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VHT
Сравнение PBPH c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBPH | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBPH и VHT
Максимальная просадка PBPH за все время составила -11.10%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPH и VHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBPH | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.10% | -39.12% | +28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -3.20% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -5.98% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPH и VHT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBPH | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 14.72% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 15.03% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 16.95% | +0.12% |
Сравнение комиссий PBPH и VHT
PBPH берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPH и VHT
Дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VHT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.64% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
PBPH and VHT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for PBPH.
VHT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.09% for PBPH.
PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and Vanguard. Their fees differ too: 0.13% for PBPH and 0.09% for VHT.
Подберите оптимальное распределение для PBPH и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор