Сравнение PBPH с XLV
PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index while XLV tracks the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PBPH charges 0.13%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности PBPH и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBPH показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.09%.
PBPH
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение доходности по годам PBPH и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 3.39% | 0.74% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.09% | 0.13% |
Correlation
The correlation between PBPH and XLV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBPH vs. XLV — Ранг доходности на риск
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLV
Сравнение PBPH c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBPH | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBPH и XLV
Максимальная просадка PBPH за все время составила -11.10%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPH и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBPH | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.10% | -39.17% | +28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -3.46% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -7.12% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPH и XLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBPH | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 15.11% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 14.78% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.56% | +0.48% |
Сравнение комиссий PBPH и XLV
PBPH берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPH и XLV
Дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XLV в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.65% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
PBPH and XLV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for PBPH.
XLV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.09% for PBPH.
PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and State Street. Their fees differ too: 0.13% for PBPH and 0.08% for XLV.
Подберите оптимальное распределение для PBPH и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор