PortfoliosLab logo
Сравнение NIU с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NIU и QQQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NIU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Niu Technologies (NIU) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.31%
185.58%
NIU
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NIU:

0.89

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

NIU:

1.80

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

NIU:

1.21

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

NIU:

0.73

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

NIU:

2.34

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

NIU:

30.25%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

NIU:

79.62%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

NIU:

-96.70%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

NIU:

-92.88%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, NIU показывает доходность 96.65%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


NIU

С начала года

96.65%

1 месяц

-18.89%

6 месяцев

55.07%

1 год

71.71%

5 лет

-15.26%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NIU и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NIU
Ранг риск-скорректированной доходности NIU, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NIU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NIU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niu Technologies (NIU) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NIU, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NIU: 0.89
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино NIU, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NIU: 1.80
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега NIU, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NIU: 1.21
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара NIU, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NIU: 0.73
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина NIU, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NIU: 2.34
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа NIU на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.47
NIU
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIU и QQQ

NIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NIU
Niu Technologies
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок NIU и QQQ

Максимальная просадка NIU за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIU и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.88%
-12.28%
NIU
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности NIU и QQQ

Niu Technologies (NIU) имеет более высокую волатильность в 34.38% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что NIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.38%
16.86%
NIU
QQQ