PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIU с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NIU с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Niu Technologies (NIU) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NIU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Niu Technologies (NIU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIU и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NIU
Niu Technologies		-6.60%69.27%-18.26%-58.13%-67.54%-42.57%228.84%21.86%-19.08%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-10.59%

Доходность по периодам

С начала года, NIU показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

NIU

1 день
-2.41%
1 месяц
-20.95%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-41.29%
1 год
-31.81%
3 года*
-10.14%
5 лет*
-40.29%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Niu Technologies

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NIU:
NIU с XPEVNIU с LCNIU с AAPLNIU с UPSTNIU с CLSNIU с SMR
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

NIU vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIU
Ранг доходности на риск NIU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIU: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niu Technologies (NIU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIUQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

1.04

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

1.62

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.93

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

7.00

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIU vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIU на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIUQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.04

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.59

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.38

-0.56

Корреляция

Корреляция между NIU и QQQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIU и QQQ

NIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIU
Niu Technologies		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок NIU и QQQ

Максимальная просадка NIU за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIU и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NIUQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.70%

-82.97%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.72%

-11.96%

-38.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.74%

-35.12%

-60.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.27%

-7.75%

-86.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.96%

-32.98%

-31.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.55%

3.48%

+25.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NIU и QQQ

Niu Technologies (NIU) имеет более высокую волатильность в 23.47% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что NIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NIUQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.47%

6.38%

+17.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.10%

12.82%

+37.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.21%

22.69%

+53.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.44%

22.37%

+53.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.34%

22.24%

+53.10%