Сравнение XPEL с LI
XPEL (XPEL, Inc.) and LI (Li Auto Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — XPEL in Auto Parts, LI in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, XPEL returned -12.94%/yr vs -12.64%/yr for LI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPEL и LI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEL показывает доходность -9.58%, что значительно выше, чем у LI с доходностью -15.53%.
XPEL
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -9.58%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- -16.42%
- 5 лет*
- -12.94%
- 10 лет*
- 47.20%
LI
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -25.79%
- С начала года
- -15.53%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -48.49%
- 3 года*
- -23.14%
- 5 лет*
- -12.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPEL и LI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEL XPEL, Inc. | -9.58% | 24.96% | -25.83% | -10.34% | -12.04% | 32.43% | 209.48% |
LI Li Auto Inc. | -15.53% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
Correlation
The correlation between XPEL and LI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
XPEL:
$1.25B
LI:
$14.50B
XPEL:
$1.91
LI:
-CN¥1.74
XPEL:
2.55
LI:
0.92
XPEL:
4.27
LI:
1.41
XPEL:
$489.75M
LI:
CN¥108.98B
XPEL:
$208.35M
LI:
CN¥17.42B
XPEL:
$78.35M
LI:
-CN¥2.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEL vs. LI — Ранг доходности на риск
XPEL
LI
Сравнение XPEL c LI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Li Auto Inc. (LI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEL | LI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.78 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.89 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | -1.35 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEL и LI
Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки LI в -70.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и LI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEL | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.44% | -70.65% | -28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.79% | -56.95% | +25.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.47% | -70.65% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.62% | -70.65% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.49% | -69.35% | +13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.41% | -39.93% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.55% | 37.41% | -23.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEL и LI
Текущая волатильность для XPEL, Inc. (XPEL) составляет 11.25%, в то время как у Li Auto Inc. (LI) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что XPEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEL | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 15.12% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.52% | 28.81% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.53% | 40.30% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.79% | 63.52% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.67% | 68.32% | -4.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEL и LI
Ни XPEL, ни LI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEL и LI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Li Auto Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEL и LI
XPEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.23M при выручке в 117.35M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
XPEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.01M при выручке в 117.35M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
XPEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.35M при выручке в 117.35M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
Часто задаваемые вопросы
XPEL and LI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (15.12%) compared to XPEL (11.25%). In terms of maximum drawdown, XPEL dropped -99.44% vs LI's -70.65%.
XPEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEL и LI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор