PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOVR с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с XLE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XOVR (ERShares Private-Public Crossover ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XOVR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ERShares, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. XOVR is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 5 years, XOVR returned 3.63%/yr vs 22.66%/yr for XLE. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XOVR charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%.

XOVR

1 день
-2.56%
1 месяц
-9.14%
6 месяцев
10.86%
С начала года
-3.72%
1 год
-1.97%
3 года*
17.12%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
Всё время*
9.86%

XLE

1 день
-2.07%
1 месяц
7.87%
6 месяцев
9.98%
С начала года
29.95%
1 год
38.22%
3 года*
13.23%
5 лет*
22.66%
10 лет*
9.80%
Всё время*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF
$1.81B$1.78B$1.93B

XOVR

ERShares Private-Public Crossover ETF
$34.41M$36.40M$109.92M

Сравнение доходности по годам XOVR и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		-3.72%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.54%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.95%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%3.68%

Correlation

The correlation between XOVR and XLE is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.20

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.05

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г.

0.24

The correlation between XOVR and XLE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOVR и XLE

Секторы
XOVR
XLE

Технологии

34.5%

-

Коммуникационные услуги

24.2%

-

Здравоохранение

18.5%

-

Финансовые услуги

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Промышленность

6.2%

-

Энергетика

3.1%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XOVR
34.5%
XLE

-

Коммуникационные услуги

XOVR
24.2%
XLE

-

Здравоохранение

XOVR
18.5%
XLE

-

Финансовые услуги

XOVR
9.9%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

XOVR
6.7%
XLE

-

Промышленность

XOVR
6.2%
XLE

-

Энергетика

XOVR
3.1%
XLE
100.0%

Сырьевые материалы

XOVR

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

XOVR

-

XLE

-

Недвижимость

XOVR

-

XLE

-

Коммунальные услуги

XOVR

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Private-Public Crossover ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с SPYXOVR с ARKK
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

XOVR vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 99
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XOVR c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOVRXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.82

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.38

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.56

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

6.80

-6.97

XOVR vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOVR и XLE

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-71.26%

+14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-14.98%

-9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-20.14%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-26.04%

-23.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-7.73%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.21%

-17.93%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.56%

5.64%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и XLE

ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что XOVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

6.16%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

16.48%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

21.12%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.75%

25.76%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

29.58%

-2.53%

Сравнение комиссий XOVR и XLE

XOVR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и XLE

XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.65%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and XLE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOVR has higher volatility (8.53%) compared to XLE (6.16%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs XLE's -71.26%.

On 5-year performance, XLE leads with 22.66% vs 3.63% for XOVR. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLE has performed better with a 22.66% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for XOVR.

XLE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for XOVR.

XOVR is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: ERShares and State Street. Their fees differ too: 0.75% for XOVR and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор