PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - XOVR tracks the ER30TR Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XOVR returned 6.56%/yr vs 15.17%/yr for VUG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XOVR charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.78%.

XOVR

1 день
1.89%
1 месяц
9.07%
С начала года
1.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
12.49%
3 года*
19.65%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		1.54%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.68%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%2.13%

Correlation

The correlation between XOVR and VUG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between XOVR and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOVR и VUG

Секторы
XOVR
VUG

Технологии

34.1%
53.5%

Коммуникационные услуги

26.7%
17.3%

Здравоохранение

18.4%
4.6%

Финансовые услуги

8.5%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
12.2%

Промышленность

5.4%
3.6%

Энергетика

3.1%
0.4%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

XOVR
34.1%
VUG
53.5%

Коммуникационные услуги

XOVR
26.7%
VUG
17.3%

Здравоохранение

XOVR
18.4%
VUG
4.6%

Финансовые услуги

XOVR
8.5%
VUG
4.3%

Потребительский циклический сектор

XOVR
6.9%
VUG
12.2%

Промышленность

XOVR
5.4%
VUG
3.6%

Энергетика

XOVR
3.1%
VUG
0.4%

Сырьевые материалы

XOVR

-

VUG
0.6%

Потребительский защитный сектор

XOVR

-

VUG
1.5%

Недвижимость

XOVR

-

VUG
1.0%

Коммунальные услуги

XOVR

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

XOVR vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOVRVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.76

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.39

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

1.68

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

5.90

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOVR vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOVRVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.76

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.69

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.62

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XOVR и VUG

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-50.68%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-16.53%

-7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-22.85%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-35.61%

-13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-1.25%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-7.09%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

4.71%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и VUG

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что XOVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.81%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

12.11%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

15.83%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

22.21%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

21.44%

+5.44%

Сравнение комиссий XOVR и VUG

XOVR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и VUG

XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and VUG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOVR has higher volatility (4.45%) compared to VUG (3.81%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 15.17% vs 6.56% for XOVR. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 15.17% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for XOVR.

VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for XOVR.

XOVR tracks ER30TR Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: EntrepreneurShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for XOVR and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор