Сравнение XOVR с SGRT
XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XOVR is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOVR charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности XOVR и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOVR показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
XOVR
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOVR и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF | 1.54% | 4.19% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between XOVR and SGRT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOVR vs. SGRT — Ранг доходности на риск
XOVR
SGRT
Сравнение XOVR c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOVR | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOVR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 3.63 | -3.23 |
Просадки
Сравнение просадок XOVR и SGRT
Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOVR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -17.87% | -38.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -1.69% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -3.10% | -15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOVR и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOVR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 33.40% | -13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 33.40% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 33.40% | -6.52% |
Сравнение комиссий XOVR и SGRT
XOVR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOVR и SGRT
XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 57.75% | 6.31% | 0.08% | 3.71% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
XOVR and SGRT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for XOVR.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for XOVR.
Their fees differ too: 0.75% for XOVR and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для XOVR и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор