PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - XOVR tracks the ER30TR Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, XOVR returned 6.16%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOVR charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

XOVR

1 день
-1.67%
1 месяц
6.93%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
10.88%
3 года*
19.21%
5 лет*
6.16%
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-0.35%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.68%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%5.52%

Correlation

The correlation between XOVR and MFUS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.65

The correlation between XOVR and MFUS shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOVR и MFUS

Секторы
XOVR
MFUS

Технологии

34.1%
21.8%

Коммуникационные услуги

26.7%
5.3%

Здравоохранение

18.4%
13.5%

Финансовые услуги

8.5%
12.6%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.6%

Промышленность

5.4%
12.6%

Энергетика

3.1%
7.0%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

10.3%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

XOVR
34.1%
MFUS
21.8%

Коммуникационные услуги

XOVR
26.7%
MFUS
5.3%

Здравоохранение

XOVR
18.4%
MFUS
13.5%

Финансовые услуги

XOVR
8.5%
MFUS
12.6%

Потребительский циклический сектор

XOVR
6.9%
MFUS
10.6%

Промышленность

XOVR
5.4%
MFUS
12.6%

Энергетика

XOVR
3.1%
MFUS
7.0%

Сырьевые материалы

XOVR

-

MFUS
2.8%

Потребительский защитный сектор

XOVR

-

MFUS
10.3%

Недвижимость

XOVR

-

MFUS
1.8%

Коммунальные услуги

XOVR

-

MFUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

XOVR vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOVRMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.63

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
3.77

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.47

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

4.41

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

18.13

-17.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOVR vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOVRMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.63

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.79

-0.40

Просадки

Сравнение просадок XOVR и MFUS

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-35.21%

-21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-6.39%

-17.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-15.39%

-9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-18.22%

-31.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

0.00%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-4.00%

-14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

1.55%

+9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и MFUS

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что XOVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.19%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

8.22%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

10.72%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

15.03%

+11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.87%

17.35%

+9.52%

Сравнение комиссий XOVR и MFUS

XOVR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и MFUS

XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and MFUS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOVR has higher volatility (4.20%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.82% vs 6.16% for XOVR. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.82% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for XOVR.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for XOVR.

XOVR tracks ER30TR Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: EntrepreneurShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.75% for XOVR and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор