Сравнение XOVR с DBE
XOVR (ERShares Private-Public Crossover ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - XOVR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ERShares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. XOVR is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 5 years, XOVR returned 3.63%/yr vs 16.54%/yr for DBE. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XOVR charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности XOVR и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOVR показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
XOVR
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -9.14%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- -3.72%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.86%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $34.41M | $36.40M | $109.92M |
Сравнение доходности по годам XOVR и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | -3.72% | 11.83% | 33.21% | 51.89% | -41.09% | -7.24% | 50.39% | 31.72% | -5.02% | 1.54% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 1.32% |
Correlation
The correlation between XOVR and DBE is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г. | 0.14 |
The correlation between XOVR and DBE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOVR vs. DBE — Ранг доходности на риск
XOVR
DBE
Сравнение XOVR c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOVR | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.34 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 7.22 | -7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOVR и DBE
Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOVR | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -86.69% | +30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -24.72% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -24.72% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.35% | -38.74% | -10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -37.92% | +27.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.21% | -57.12% | +38.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 8.00% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOVR и DBE
Текущая волатильность для ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) составляет 8.53%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что XOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOVR | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 15.65% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 33.76% | -14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 37.85% | -14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 30.19% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 28.63% | -1.58% |
Сравнение комиссий XOVR и DBE
XOVR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOVR и DBE
XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% |
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 57.75% | 6.31% | 0.08% | 3.71% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
XOVR and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to XOVR (8.53%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 16.54% vs 3.63% for XOVR. On fees, XOVR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XOVR has been the lower-risk option at 8.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 16.54% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XOVR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for XOVR.
XOVR is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: ERShares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for XOVR and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOVR и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор