PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOVR с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Grizzle Growth ETF (DARP).

XOVR и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOVR - это пассивный фонд от EntrepreneurShares, который отслеживает доходность ER30TR Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XOVR и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOVR и DARP

2026 (YTD)202520242023
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-15.84%11.83%33.21%15.56%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность -15.84%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

XOVR

1 день
0.36%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-15.84%
6 месяцев
-19.44%
1 год
5.08%
3 года*
15.48%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с VOOXOVR с QQQXOVR с SPYXOVR с FXAIXXOVR с CHATXOVR с NVDAXOVR с FTEC
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий XOVR и DARP

И XOVR, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.

XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF
DARP
Grizzle Growth ETF

Доходность на риск

XOVR vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOVRDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

2.19

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.74

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

4.15

-3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

17.03

-16.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOVR vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOVRDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.19

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.13

-0.81

Корреляция

Корреляция между XOVR и DARP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и DARP

XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOVR и DARP

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

XOVRDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-30.27%

-26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-15.92%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.93%

-8.02%

-13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-4.84%

-13.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

3.88%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и DARP

Текущая волатильность для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) составляет 5.80%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что XOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOVRDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

9.11%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

19.29%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

29.51%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

26.41%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.02%

26.41%

+0.61%