PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XOVR is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, XOVR returned 10.88% vs 82.62% for DARP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.

XOVR

1 день
-1.67%
1 месяц
6.93%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
10.88%
3 года*
19.21%
5 лет*
6.16%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и DARP

2026 (YTD)202520242023
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-0.35%11.83%33.21%15.56%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between XOVR and DARP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.78

The correlation between XOVR and DARP shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOVR и DARP

Секторы
XOVR
DARP

Технологии

34.1%
45.8%

Коммуникационные услуги

26.7%
19.4%

Здравоохранение

18.4%
1.4%

Финансовые услуги

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.6%

Промышленность

5.4%
12.0%

Энергетика

3.1%
9.9%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.4%

Технологии

XOVR
34.1%
DARP
45.8%

Коммуникационные услуги

XOVR
26.7%
DARP
19.4%

Здравоохранение

XOVR
18.4%
DARP
1.4%

Финансовые услуги

XOVR
8.5%
DARP

-

Потребительский циклический сектор

XOVR
6.9%
DARP
6.6%

Промышленность

XOVR
5.4%
DARP
12.0%

Энергетика

XOVR
3.1%
DARP
9.9%

Сырьевые материалы

XOVR

-

DARP
4.7%

Потребительский защитный сектор

XOVR

-

DARP

-

Недвижимость

XOVR

-

DARP

-

Коммунальные услуги

XOVR

-

DARP
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

XOVR vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOVRDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
3.59

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
4.03

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.54

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

7.03

-6.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

26.75

-25.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOVR vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOVRDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

3.59

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.49

-1.09

Просадки

Сравнение просадок XOVR и DARP

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-30.27%

-26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-11.82%

-12.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-0.76%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-4.64%

-13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

3.10%

+7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и DARP

Текущая волатильность для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) составляет 4.20%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что XOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

7.07%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

17.49%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

23.16%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

26.11%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.87%

26.11%

+0.76%

Сравнение комиссий XOVR и DARP

И XOVR, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и DARP

XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and DARP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.07%) compared to XOVR (4.20%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 10.88% for XOVR. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, XOVR has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOVR and DARP have the same expense ratio: 0.75% per year.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for XOVR.

They also come from different issuers: EntrepreneurShares and Grizzle.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор