PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с CCOR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Private-Public Crossover ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, XOVR returned 3.69%/yr vs -2.14%/yr for CCOR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XOVR charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XOVR показывает доходность -3.33%, а CCOR немного выше – -3.23%.

XOVR

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-5.07%
1 год
4.85%
3 года*
17.84%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-4.26%
3 года*
-1.97%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		-3.33%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.54%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.23%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%2.16%

Correlation

The correlation between XOVR and CCOR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г.

0.02

The correlation between XOVR and CCOR shifts across timeframes, from -0.19 (3 years) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOVR и CCOR

Секторы
XOVR
CCOR

Технологии

33.7%
15.6%

Коммуникационные услуги

26.7%
8.3%

Здравоохранение

17.1%
11.2%

Финансовые услуги

9.1%
18.2%

Промышленность

7.0%
9.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
8.8%

Энергетика

3.1%
7.9%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Технологии

XOVR
33.7%
CCOR
15.6%

Коммуникационные услуги

XOVR
26.7%
CCOR
8.3%

Здравоохранение

XOVR
17.1%
CCOR
11.2%

Финансовые услуги

XOVR
9.1%
CCOR
18.2%

Промышленность

XOVR
7.0%
CCOR
9.1%

Потребительский циклический сектор

XOVR
6.5%
CCOR
8.8%

Энергетика

XOVR
3.1%
CCOR
7.9%

Сырьевые материалы

XOVR

-

CCOR
4.9%

Потребительский защитный сектор

XOVR

-

CCOR
7.0%

Недвижимость

XOVR

-

CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

XOVR

-

CCOR
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Private-Public Crossover ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с ARKXXOVR с SPYXOVR с DXYZXOVR с ARKK
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

XOVR vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOVRCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.57

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-0.74

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.91

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.49

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

-1.03

+1.46

XOVR vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOVR и CCOR

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-22.99%

-33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-8.79%

-15.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-12.31%

-12.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-22.99%

-26.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-19.63%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-7.36%

-10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

4.16%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и CCOR

ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что XOVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

3.51%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

5.59%

+11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

7.55%

+14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

11.15%

+15.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.99%

10.76%

+16.23%

Сравнение комиссий XOVR и CCOR

XOVR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и CCOR

XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.03%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and CCOR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOVR has higher volatility (10.74%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, XOVR leads with 3.69% vs -2.14% for CCOR. On fees, XOVR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XOVR has performed better with a 3.69% return vs -2.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOVR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for XOVR.

They also come from different issuers: ERShares and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.75% for XOVR and 1.09% for CCOR.

XOVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор