PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с CCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XOVR is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, XOVR returned 6.56%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XOVR charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

XOVR

1 день
1.89%
1 месяц
9.07%
С начала года
1.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
12.49%
3 года*
19.65%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		1.54%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.68%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%1.88%

Correlation

The correlation between XOVR and CCOR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.02

The correlation between XOVR and CCOR shifts across timeframes, from -0.18 (3 years) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOVR и CCOR

Секторы
XOVR
CCOR

Технологии

34.1%
16.2%

Коммуникационные услуги

26.7%
8.7%

Здравоохранение

18.4%
10.8%

Финансовые услуги

8.5%
17.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.4%

Промышленность

5.4%
9.2%

Энергетика

3.1%
7.2%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.3%

Технологии

XOVR
34.1%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

XOVR
26.7%
CCOR
8.7%

Здравоохранение

XOVR
18.4%
CCOR
10.8%

Финансовые услуги

XOVR
8.5%
CCOR
17.7%

Потребительский циклический сектор

XOVR
6.9%
CCOR
9.4%

Промышленность

XOVR
5.4%
CCOR
9.2%

Энергетика

XOVR
3.1%
CCOR
7.2%

Сырьевые материалы

XOVR

-

CCOR
5.1%

Потребительский защитный сектор

XOVR

-

CCOR
6.8%

Недвижимость

XOVR

-

CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

XOVR

-

CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

XOVR vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOVRCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.87

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
-1.15

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.87

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.69

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

-1.59

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOVR vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOVRCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.87

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.23

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.11

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XOVR и CCOR

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-22.99%

-33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-8.75%

-15.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-12.31%

-12.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-22.99%

-26.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-20.03%

+14.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-7.29%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

3.77%

+7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и CCOR

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что XOVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

1.78%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

4.96%

+9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

6.93%

+13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

11.10%

+15.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

10.75%

+16.13%

Сравнение комиссий XOVR и CCOR

XOVR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и CCOR

XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and CCOR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOVR has higher volatility (4.45%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, XOVR leads with 6.56% vs -2.56% for CCOR. On fees, XOVR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XOVR has performed better with a 6.56% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOVR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for XOVR.

They also come from different issuers: EntrepreneurShares and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.75% for XOVR and 1.09% for CCOR.

XOVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор