Сравнение XOVR с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Inspire 100 ETF (BIBL).
XOVR и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOVR - это пассивный фонд от EntrepreneurShares, который отслеживает доходность ER30TR Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOVR и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOVR и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF | -15.59% | 11.83% | 33.21% | 51.89% | -41.09% | -7.24% | 50.39% | 31.72% | -5.02% | 1.68% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.48% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, XOVR показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.48%.
XOVR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOVR и BIBL
XOVR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
XOVR vs. BIBL — Ранг доходности на риск
XOVR
BIBL
Сравнение XOVR c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOVR | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.20 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.73 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.85 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 8.71 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOVR | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.20 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.44 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XOVR и BIBL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOVR и BIBL
XOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 57.75% | 6.31% | 0.08% | 3.71% | 0.08% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок XOVR и BIBL
Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOVR | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -36.12% | -20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -8.94% | -15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.35% | -30.85% | -18.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.70% | -4.62% | -17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.51% | -7.16% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 2.96% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOVR и BIBL
Текущая волатильность для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) составляет 5.46%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что XOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOVR | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 6.75% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 12.28% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 20.39% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.36% | 19.44% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 21.14% | +5.88% |