PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOUT с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - XOUT tracks the XOUT U.S. Large Cap Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XOUT returned 9.49%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XOUT charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.78%.

XOUT

1 день
-0.09%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
-4.04%
1 год
3.62%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и QARP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-4.04%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.72%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%10.80%

Correlation

The correlation between XOUT and QARP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г.

0.81

Over the past year, the correlation between XOUT and QARP has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XOUT и QARP

Секторы
XOUT
QARP

Технологии

35.1%
23.5%

Здравоохранение

17.3%
13.9%

Потребительский циклический сектор

15.4%
9.6%

Коммуникационные услуги

12.4%
11.3%

Финансовые услуги

9.6%
12.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
9.6%

Промышленность

3.3%
8.5%

Сырьевые материалы

0.6%
2.3%

Недвижимость

0.4%
1.0%

Энергетика

0.2%
5.8%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

XOUT
35.1%
QARP
23.5%

Здравоохранение

XOUT
17.3%
QARP
13.9%

Потребительский циклический сектор

XOUT
15.4%
QARP
9.6%

Коммуникационные услуги

XOUT
12.4%
QARP
11.3%

Финансовые услуги

XOUT
9.6%
QARP
12.1%

Потребительский защитный сектор

XOUT
5.7%
QARP
9.6%

Промышленность

XOUT
3.3%
QARP
8.5%

Сырьевые материалы

XOUT
0.6%
QARP
2.3%

Недвижимость

XOUT
0.4%
QARP
1.0%

Энергетика

XOUT
0.2%
QARP
5.8%

Коммунальные услуги

XOUT

-

QARP
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

XOUT vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOUTQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
2.38

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.34

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

3.46

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

15.38

-15.01

XOUT vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOUT и QARP

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-35.44%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-7.26%

-15.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-15.65%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-22.75%

-8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

0.00%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-4.39%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

1.63%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и QARP

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

2.76%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

8.22%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

10.58%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

15.54%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

19.55%

+3.62%

Сравнение комиссий XOUT и QARP

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и QARP

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and QARP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOUT has higher volatility (5.35%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.09% vs 9.49% for XOUT. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.09% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for XOUT.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for XOUT.

XOUT tracks XOUT U.S. Large Cap Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор