PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с HDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XOUT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the XOUT U.S. Large Cap Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XOUT returned 8.45%/yr vs 10.95%/yr for HDV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XOUT charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.95%.

XOUT

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-10.63%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-2.26%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—

HDV

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.46%
С начала года
13.95%
6 месяцев
13.56%
1 год
20.98%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и HDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-10.63%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.72%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.95%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%6.29%

Correlation

The correlation between XOUT and HDV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г.

0.41

The correlation between XOUT and HDV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOUT и HDV

Секторы
XOUT
HDV

Технологии

35.1%
0.2%

Здравоохранение

17.3%
22.6%

Потребительский циклический сектор

15.4%
9.2%

Коммуникационные услуги

12.4%
5.7%

Финансовые услуги

9.6%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.7%
24.5%

Промышленность

3.3%
3.5%

Сырьевые материалы

0.6%
0.8%

Недвижимость

0.4%

-

Энергетика

0.2%
20.2%

Коммунальные услуги

-

8.1%

Технологии

XOUT
35.1%
HDV
0.2%

Здравоохранение

XOUT
17.3%
HDV
22.6%

Потребительский циклический сектор

XOUT
15.4%
HDV
9.2%

Коммуникационные услуги

XOUT
12.4%
HDV
5.7%

Финансовые услуги

XOUT
9.6%
HDV
4.7%

Потребительский защитный сектор

XOUT
5.7%
HDV
24.5%

Промышленность

XOUT
3.3%
HDV
3.5%

Сырьевые материалы

XOUT
0.6%
HDV
0.8%

Недвижимость

XOUT
0.4%
HDV

-

Энергетика

XOUT
0.2%
HDV
20.2%

Коммунальные услуги

XOUT

-

HDV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

XOUT vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 88
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOUTHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.12

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
3.11

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.07

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

11.13

-11.37

XOUT vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOUT и HDV

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-37.04%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-5.18%

-18.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-10.49%

-13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-15.42%

-15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-1.46%

-11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-3.08%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

1.89%

+7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и HDV

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

3.45%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

7.60%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

9.93%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

12.81%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

15.73%

+7.48%

Сравнение комиссий XOUT и HDV

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и HDV

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and HDV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOUT has higher volatility (8.40%) compared to HDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs HDV's -37.04%.

On 5-year performance, HDV leads with 10.95% vs 8.45% for XOUT. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDV has performed better with a 10.95% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for XOUT.

HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for XOUT.

XOUT is categorized as Large Cap Growth Equities, while HDV is Dividend. XOUT tracks XOUT U.S. Large Cap Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор