PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOP с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с EMEQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. XOP is passively managed, while EMEQ is actively managed. Over the past year, XOP returned 34.45% vs 109.85% for EMEQ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XOP charges 0.35%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.

Доходность

Сравнение доходности XOP и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 35.88%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 56.90%.

XOP

1 день
-0.08%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
31.68%
С начала года
35.88%
1 год
34.45%
3 года*
10.28%
5 лет*
17.73%
10 лет*
4.19%
Всё время*
2.47%

EMEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-16.40%
6 месяцев
43.37%
С начала года
56.90%
1 год
109.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
68.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и EMEQ

2026 (YTD)20252024
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.88%-2.15%1.44%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		56.90%69.78%-0.73%

Correlation

The correlation between XOP and EMEQ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.07

The correlation between XOP and EMEQ shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOP и EMEQ

Секторы
XOP
EMEQ

Энергетика

95.1%
7.2%

Сырьевые материалы

4.3%
1.6%

Промышленность

2.2%
6.2%

Технологии

0.6%
58.0%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.9%

Энергетика

XOP
95.1%
EMEQ
7.2%

Сырьевые материалы

XOP
4.3%
EMEQ
1.6%

Промышленность

XOP
2.2%
EMEQ
6.2%

Технологии

XOP
0.6%
EMEQ
58.0%

Коммуникационные услуги

XOP

-

EMEQ
5.5%

Потребительский циклический сектор

XOP

-

EMEQ
6.2%

Потребительский защитный сектор

XOP

-

EMEQ
2.7%

Финансовые услуги

XOP

-

EMEQ
11.6%

Здравоохранение

XOP

-

EMEQ
1.0%

Недвижимость

XOP

-

EMEQ

-

Коммунальные услуги

XOP

-

EMEQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EWYEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с IEMG

Доходность на риск

XOP vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOPEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.82

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.09

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

5.57

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

18.27

-13.74

XOP vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOP и EMEQ

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-19.99%

-70.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-19.83%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.49%

-19.24%

-17.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.57%

-4.37%

-38.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

6.04%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и EMEQ

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 6.79%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

17.23%

-10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

36.59%

-14.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.23%

39.26%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.60%

33.67%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.17%

33.67%

+6.50%

Сравнение комиссий XOP и EMEQ

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и EMEQ

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности EMEQ в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.76%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.91%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and EMEQ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (17.23%) compared to XOP (6.79%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs EMEQ's -19.99%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 109.85% vs 34.45% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XOP has been the lower-risk option at 6.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 109.85% return vs 34.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

XOP has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.76% for EMEQ.

XOP is categorized as Energy Equities, while EMEQ is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: State Street and Nomura. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.86% for EMEQ.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор