PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с BKGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both Energy Equities funds. XOP is passively managed, while BKGI is actively managed. Over the past 3 years, XOP returned 14.61%/yr vs 22.42%/yr for BKGI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XOP charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности XOP и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 35.99%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 13.10%.

XOP

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.30%
С начала года
35.99%
6 месяцев
26.73%
1 год
45.20%
3 года*
14.61%
5 лет*
14.84%
10 лет*
3.52%

BKGI

1 день
0.80%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.46%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.99%-2.15%-1.00%3.56%-10.31%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		13.10%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between XOP and BKGI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.33

Over the past year, the correlation between XOP and BKGI has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XOP и BKGI

Секторы
XOP
BKGI

Энергетика

97.2%
21.6%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

14.0%

Недвижимость

-

11.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

49.3%

Энергетика

XOP
97.2%
BKGI
21.6%

Сырьевые материалы

XOP
2.9%
BKGI

-

Коммуникационные услуги

XOP

-

BKGI
3.5%

Потребительский циклический сектор

XOP

-

BKGI

-

Потребительский защитный сектор

XOP

-

BKGI

-

Финансовые услуги

XOP

-

BKGI

-

Здравоохранение

XOP

-

BKGI

-

Промышленность

XOP

-

BKGI
14.0%

Недвижимость

XOP

-

BKGI
11.5%

Технологии

XOP

-

BKGI

-

Коммунальные услуги

XOP

-

BKGI
49.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

XOP vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.03

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.82

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.83

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

12.53

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKGI равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.03

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.63

-1.56

Просадки

Сравнение просадок XOP и BKGI

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-14.79%

-75.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-6.16%

-8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-14.16%

-20.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.44%

-2.37%

-34.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-2.57%

-40.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

1.88%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и BKGI

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

4.19%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.57%

9.07%

+12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.74%

11.60%

+16.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

14.07%

+19.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.27%

14.07%

+26.20%

Сравнение комиссий XOP и BKGI

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и BKGI

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности BKGI в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.67%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and BKGI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (10.03%) compared to BKGI (4.19%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.42% vs 14.61% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.42% return vs 14.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.90% for XOP.

They also come from different issuers: State Street and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.65% for BKGI.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор